• 面对金融市场波动加剧与风险结构持续演化的新形势，传统精算与金融模型在刻画状态切换与复杂风险方面面临新的挑战。本研究方向以精算与保险数学为基础，重点关注以下几个方面：破产概率及惩罚函数的理论与应用，马尔可夫状态变换框架下的最优分红决策，随机环境中的最优消费与投资策略，以及动态风险背景下的期权定价问题。

• 围绕上述问题，致力于构建更具现实解释力的随机模型以及分析与控制方法，系统研究多状态、时变环境及复合风险驱动下的风险演化机制与最优决策结构。在此基础上，进一步发展相关问题的解析理论与高效数值算法，为保险风险管理、公司分红政策制定、资产配置优化及金融衍生品定价提供坚实的理论支撑与方法工具，推动精算与金融数学研究与实际应用的深度融合。

核心团队成员：姜正军